Volatility Estmators for Discretely Sampled Lévy Processses

Pré-Publication, Document De Travail Année : 2005

(1) , (2)

1
2

Yacine Aït-Sahalia

Department of Economics and NBER

Jean Jacod

This paper provides rate-efficient estimators of the volatility parameter in the presence of Lévy jumps

Diffusions with jumps efficient estimators discrete sampling

Statistiques [math.ST]

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https://hal.science/hal-00004898

Soumis le : mardi 10 mai 2005-16:51:56

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hal-00004898 , version 1 (10-05-2005)

hal-00004898 , version 2 (19-04-2006)

Yacine Aït-Sahalia, Jean Jacod. Volatility Estmators for Discretely Sampled Lévy Processses. 2005. ⟨hal-00004898v1⟩

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